日経２２５先物の相場研究☆素人編

ラリーウィリアムズの短期売買法 です。

あまりにも有名なラリーの著書ではありますが、購入後、しばらくはツンドク状態でした。

本格的に読みはじめてからは、従来の投資関連の書籍に比べて、アイディアの宝庫であるという点に気がつき、繰り返し読んでいます。 アメリカ市場における検証と実践結果が掲載されています。日本国内にそのまま適用できるのか明確でありませんが、その可能性を感じさせます。
当面はこの本をベースに自分なりの戦略をまとめていきたいと思ってます。
具体的な戦略をすぐに試してみたいと思うのであれば、リンダラリーの短期売買入門を先に読んだ方がいいかもしれません。こちらの方が日本株にはすぐに適用できるような感触がありましたので。どちらとも言えませんが（両方ともいい本ですから）、最終的にシステムトレードをやりたいと思っている方にも参考になると思います。

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amazonレビューから

システムトレードの可能性を信じられる

評価が高かったので、購入しました。

良好なシステムに従って黙々とトレードすれば、結果はついてくるという
事実を、筆者の過去の取引データをこれでもかというほど載せて証明することで、
他の本にはない非常に強い説得力を持って読者に印象付ける、そんな本です。

他の本を読んでもそのトレードシステム の結果があいまいだったりして
「本当か？」と思ってしまいがちだったのですが、本書では結果を淡々と
記載しているので、その事実を強く信じることができます。

翻訳が微妙で、訳がよく分からないところがあったり、解説している取引手法に
関しては、他の本にも挙げられているものが多かったりと、情報量という点に
関しては他書に劣るかもしれませんが、私にとっては「ひとつの手法に従って
トレードすれば、結果はついてくる」という事実を教えてくれた、良本といえます。

「必ず、ストップを、使う」という言葉も、記憶に残りました。結局は
いいシステムとリスク管理が重要だということと受け止めました。

価格が1万前後と非常に高いですが、株式取引で1万円損をするのであれば、
まずは本書を買って勉強してみる、というのもいい選択なのではないかと
思います。

review end

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ラリーが日本株の市場についての相場感や戦略についてセミナー行っています。
そのときのセミナーの内容がＤＶＤとして販売されてます。高いけど。。。
興味のある方は、ラリーウィリアムズの動画へ⇒

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リンダ・ラリーの短期売買法入門です。

ラリーウィリアムズの書籍に比べ高いのですが、思い切って購入しました。これもラリーウィリアムズの本と同様、しばらくは読みはじめられなかったのですが、１年くらい経過してから良書であることに気づき、システムトレードのタネ本として読み始めています。

アンチ等、利にかなった手法を国内市場に適用するためのシステムをわたしなりに検証してみたいと思います。
●タートルスープ
●タートルスーププラスワン
８０−２０’ｓ
モメンタムピンボール
２期間変化率
●アンチ
●聖杯
ＡＤＸギャッパー
●鞭打ち
３営業日以内に窓を埋める反転
●ウォルフ波動
など。。。。。。。注目しているものがいくつかありますので、自分にあった形にカスタマイズしてみます。（資金量、自分の性格、目標利益など処々の条件がありますからね）

アンチと聖杯は日足チャート（時間軸は問いませんが）が表示できれば、すぐに試すことができます。
修正ストキャスティックでアンチを判断するには、いくばくかの経験が必要となります。また、完全なシステムトレードにはできないので、チャート上でどんな時に有効に機能するのかを見極めたう上で、実践に望む必要がありますね♪
聖杯はＡＤＸによりトレンドが明確に現れたときに限り、２０ＥＭＡにタッチした翌日にしかけを行うということで、システムトレード化もできそうです。買いであっても、売りであってもＡＤＸが上昇しているときというのが、少々勘違いしやすいと本文にも書かれていますので、注意してくださいね。

短期売買戦略のタネ本として魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門 は⇒コチラ

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amazonレビューより

一つの鉄板を

はっきり言って高い。
なかなか手が出ない本ではある。
しかし、「アンチ」「聖杯」など自分の鉄板パターンを
身につけるには最良の本だと思う。

少なくとも「聖杯」のロジックがわかれば、
負けないトレーダーになれるのではないか。
EMA、ADXと日本ではなじみのない指標（欧米では当たり前）を
使えば、順張りでの「押し目買い」の正しさを知ることになる。

安いから売るのであって、安いから買うのではない。
高いから買うのであって、高いから売るのではない。

これだけでも「負けない」と思われる。

review end

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よく使う指標としてＭＡＣＤの方が有名ですが、２本のラインとシグナルを１本で見ることができるＭＡＣＤヒストグラムを対象にします。

ものの本によれば、ＭＡＣＤヒストグラムは、
移動平均の発展型の指標と考えてよいようです。

３つの移動平均をもとに作った２本のデータを作ります。
動きの早いＭＡＣＤラインと動きの緩慢なＭＡＣＤシグナルの
関係から売買タイミングを測ります。
（これがＭＡＣＤ）


ＭＡＣＤ：

（１）１２日ＥＭＡ
（２）２６日ＥＭＡ
（３）１２日ＥＭＡ−２６日ＥＭＡ　：ＭＡＣＤライン
（４）ＭＡＣＤラインの９日ＥＭＡ　：ＭＡＣＤシグナル

さらに
ＭＡＣＤヒストグラムは、ＭＡＣＤラインとＭＡＣＤシグナルの差から作ります。


ＭＡＣＤヒストグラム：

（５）ＭＡＣＤライン−ＭＡＣＤシグナル

ＭＡＣＤヒストグラムは１２，２６，９日のＥＭＡが標準的であるとされていますので、わたしもこれをそのまま使っています。

日足を中心に考えた場合、週足のＭＡＣＤヒストグラムを重要な判断基準とすることが多く、日足、週足の両方を扱えるのが望ましいと思います。

しかし、そのような環境を揃えられない場合、日足データの５倍レンジのデータを分析パラメータとして、週足の分析データの代わりとしています。

現在のわたしのやり方：

（ａ）１２，２６，９日のＭＡＣＤヒストグラム
　価格と指標の乖離を判断するために用いる日足データとして使用する。

（ｂ）８０、１３０、４５日のＭＡＣＤヒストグラム
　週足の指標の代わりとします。トレンドの判断に使います。

この場合、４本値のデータを用いて、
エクセルで作ってもよいのですが、チャートギャラリーで簡単に作れるのでこちらを主に使っています。



チャートギャラリーの表示例です。



パンローリングに拡張用ＤＬＬがサンプルとして公開されています。
そのうち、ＭＡＣＤヒストグラムを表示可能にするものがありましたので、それを使用しています。非常にカンタンに表示できます。

チャートギャラリーはちょっと古めのソフトということもあって、データの参照時のインターフェースや画面のカスタマイズ性が貧弱です。


データが画面下部のステータスバーの領域にずらっーと表示されるだけなので、どのデータか見分けるのが困難なときがあります。また、画面上にコメントも記入できないし、線は単一のものが引けるだけと。上げればキリがないですが、使いにくいところがあります。

しかし、結局、使っているということは、トータルでの環境の良さなどで救われているのかもしれません。

ディトレでＭＡＣＤラインとシグナルラインの交差を用いていた時期がありますが、作為的なだましがあったり、いろいろ自分に合わないところがあって今は使うのをやめています。


現在、ＭＡＣＤヒストグラムはお気に入りの指標のひとつです。
次回はこれを用いて売買タイミングを測る手法をまとめてみたいと思います。